金融商品投資及風險管理解決方案

本公司合作夥伴Murex為世界金融商品交易管理及風險管理的領導廠商,其主要產品MX.3是為全球交易,風險管理和資料處理量身訂做的金融工具。不論您的業務是包含高交易量還是具有複雜的結構, 您都會發現MX.3可以滿足您的需要。

Murex 歷年來多次獲得亞洲及世界風險管理相關獎項之認可,目前超過150個機構正在使用Murex系統。這些世界頂尖的貸款, 利率, 外匯, 股票和商品交易的賣方機構,在對眾多的金融分析軟體進行精心挑選之後都選擇使用Murex系統。 同時, 那些卓有聲譽並且要求嚴格的對沖基金也選擇Murex的資產組合管理框架去實施他們複雜的投資戰略。Murex 歷年來多次獲得亞洲及世界風險管理相關獎項之認可,目前超過150個機構正在使用Murex系統。這些世界頂尖的貸款, 利率, 外匯, 股票和商品交易的賣方機構,在對眾多的金融分析軟體進行精心挑選之後都選擇使用Murex系統。 同時, 那些卓有聲譽並且要求嚴格的對沖基金也選擇Murex的資產組合管理框架去實施他們複雜的投資戰略。

 

Murex MX3 主要功能如下:

交易和投资组合管理

為交易員和基金經理打造即時分析工具來作出正確的判斷和對沖暴露風險,功能涵蓋金融產品定價,市場資料校正到投資組合管理。

風險管理

在MX.3平臺的核心中,建構了一組最先進的風險管理框架來管理風險值(VaR),限額,符合性和抵押管理。

Murex 風險值(VaR)引擎
Murex 風險值引擎提供基於參數類比,歷史模擬或者蒙特卡洛 (Monte Carlo) 模擬的風險值。Murex風險值引擎可以在任何合併水準(投資組合,證券,協力廠商等)中計算和顯示市場價值分佈,邊際風險值(marginal VaR)和成分風險值(component VaR);同時進行壓力測試(stress-testing)和返回式測試(backtesting),而且還可以配置在企業框架中,處理來自MX.3平臺或協力廠商系統的交易。
Murex 限額控制器(Limits Controller)
Murex 限額控制 (MLC™) 是MX.3框架中的限額管理部分,提供了即時限額批准,超額管理,基於互聯網的即時報告和email通知等多種功能。MLC可以設置信用風險額度,市場風險額度,交易和操作限額或者Basel II資本管理。MLC的企業版本 (Enterprise Edition) 可以移植到協力廠商的銀行或交易系統來進行全球的限額監控。
MLC 符合性監控(Compliance Monitor) 
MLC可以配置為一個中央符合性監控工具(交易前和交易後符合性)。 典型的符合性監控包括對每種資產的投資風險設定最大的風險臨界值,對超過投資風險限額的資產及時地提出警告,並建議調整投資組合,控制風險暴露。
Murex 抵押管理模組
Murex抵押管理模組能處理不同的法律條例,抵押類別以及各種工作流程。MX.3平臺不僅有友好的使用者介面,詳盡的抵押資訊,自動化的核對工具,還有一個專門處理股票借貸的子模組,而且這些功能都能被無縫地整合在一個風險 管理框架內,同時用戶可以把抵押品和其他產品組合在一起定價和管理。這些特性都使Mx.3平臺成為一個全面而有效率的OTC衍生工具交易,債券會購和股票借貸交易系統。

交易處理流程及後台

MX.3平臺是一個基於多種商務活動,多個實體的交易平臺,所以它能被不同規模的金融機構所採用。即使每天超過一百萬筆的交易量也能輕鬆在MX.3平臺上得以實現。

組織結構
MX.3運行的模型是把一個金融機構描述為實體、資產組合帳簿、或者其他的縱向分類。 這些概念能用來管理不同實體之間的防火牆,任務分配,運行多個結算週期。 這種靈活性的組織設計是MX.3 平臺之所以被運用於多實體,多業務的關鍵所在。
商業目標倉庫
這個商業元件對商業目標(如交易)的完全管理起了決定性的作用。它提供了從簡單產品,複雜產品到結構性產品的同等管理,而且能產生一個API,通過Murex 設計的XML資訊(MxML)來實現交易的輸入/輸出,或者在某些情況下也能使用標準化的資訊,如FpML™ 。
結算和確認
結算引擎能管理整個付款週期,同時能即時地監控Nostros。確認模組用標準的資訊模式(例如SWIFT和ISDA), 而且能管理使用者自行設計的資訊模式。確認模組還能提供完全的儲存,尋找及核對的功能。
工作流
工作流引擎是MX.3平臺的一個關鍵的技術元件。它能被用於多種過程。最主要的運用是在於交易,付款和確認方面。其他一些通用的特性還包括使用者自主設計的交易狀態管理,即時分配。
站式處理 
MX.3平臺特別地為交易後臺使用者設計了一個獨特而友好的環境,即時地分配各項任務

 

【業務聯絡人】 資深處長 林智強
  Tel : (02)27993839分機3831
  e-mail : michael.lin@sti.com.tw
【原廠連結】 Murex網站:  http://www.murex.com